周末瞎猜NVDA

下周NVDA的期权链跟月初的PLTR很像，几乎全是call，140、145处的call就能藐视所有的put，更何况还有很多100、120处这么深度实值的call；相反，ITM的put就很少。下图的gamma exposure也验证了这点。 

所以ER后结果会不会也像PLTR那样呢，先跌一跌，让这些call归零，然后第二周再华丽转身向上？

可以预见，这么多140call，做市商手中应该有不少short position，作为对冲，他们应该买入了不少正股。所以等下周call归零后，下下周再上涨也符合他们的利益（哈哈，有点阴谋论了）。

瞎猜，不要当真。:)