请教扑爷：为什么暴跌时，好像Delta可能大于1？

来源: 瞎问瞎说 于 2007-03-17 20:46:51 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (128 bytes)
回答: 又学一招，谢谢扑爷！ 由 瞎问瞎说 于 2007-03-17 20:30:33

2/27暴跌过程中，有个瞬间，发现S&P棋指每跌一个点，当时OTM put居然有时变动超过一个点。不是说Delta不可能大于1吗？

先谢谢啦。

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