请教扑爷：为什么暴跌时，好像Delta可能大于1？

来源: 于 2007-03-17 20:46:51 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

2/27暴跌过程中，有个瞬间，发现S&P棋指每跌一个点，当时OTM put居然有时变动超过一个点。不是说Delta不可能大于1吗？

先谢谢啦。