需要把options的希腊字母搞清楚

简单的说，就是25年底@110的call 和26年底@110的call期权的定价不同。 要深入的理解，就需要把options的希腊字母，每一个都搞清楚，才能明白。
看起来你买的这两个strike price 相同，好像应该一起联动似的，但由于上述的Greeks 的不同，预期的价格变化不同，options 的premium 的涨幅也就不同了

The Options Greeks – Theta, Vega, Delta, Gamma and Rho – measure option price sensitivity to changes in time, volatility, stock price and other parameters.

所有跟帖： 

• 谢谢，以前曾经搞清楚过，后来玩复杂的反而赔了一些。现在只有naked call。非常远期的call，比马金安全多了。 -wilde- ♂ (39 bytes) () 06/18/2024 postreply 19:56:53

• 理解。接下来可以考虑做 call spread ？ -RC729- ♂ (0 bytes) () 06/18/2024 postreply 22:01:06

• 睡个觉欧洲已经140了，还是再裸奔一阵子。如果今年疯狂能冲到180，我就考虑卖个200的Call？ -wilde- ♂ (0 bytes) () 06/19/2024 postreply 03:48:35