关于远期期权的变化，我有一事不明，请大能教导

今早NVDA涨$2时，我持有的25年底@110的Call涨了约$0.8，但是26年底@100的Call却只涨了$0.2，这让我觉得非常奇怪，几个礼拜前，每$2正股的涨幅约分别带来$1.3及$1的涨幅，当时我是非常满意的。

我的问题是，为什么26年底的Call现在转换率下降的如此之低？

尽管最后收盘时正股涨$4.5，期权涨约$2.6及$2就正常多了。

所有跟帖： 

• 需要把options的希腊字母搞清楚 -RC729- ♂ (738 bytes) () 06/18/2024 postreply 19:36:44

• 谢谢，以前曾经搞清楚过，后来玩复杂的反而赔了一些。现在只有naked call。非常远期的call，比马金安全多了。 -wilde- ♂ (39 bytes) () 06/18/2024 postreply 19:56:53

• 理解。接下来可以考虑做 call spread ？ -RC729- ♂ (0 bytes) () 06/18/2024 postreply 22:01:06

• 睡个觉欧洲已经140了，还是再裸奔一阵子。如果今年疯狂能冲到180，我就考虑卖个200的Call？ -wilde- ♂ (0 bytes) () 06/19/2024 postreply 03:48:35