其实CBOE自己就出的VIX计算的手册。
那个积分不是时间,时间上VIX只考虑near-term和next-term
其实CBOE自己就出的VIX计算的手册。
那个积分不是时间,时间上VIX只考虑near-term和next-term
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是每周一期的算,不是对time积分。除此之外,就都一样了。双方都可以买OTM,远期的,有什么区别?你会不考虑时间衰减吗?
-收数狗腿子-
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01/07/2024 postreply
01:08:04
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