VlX深入研究

来源: 收数狗腿子于 2024-01-06 20:14:08 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (652 bytes)

下面书里的公式是从大千来的

从数学公式中可以看出

Put option 的积分区间，是未来30天

Call option 的区间，是30天以后，直接到无限远

这就很不公平

因为一般企业的生产周期是有规律的

比如油价现在应该最低

如果两边对称压注

put就集中，call 分散

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• 呵呵，你还需要再更加深入研究 -害怕- ♂ (152 bytes) () 01/06/2024 postreply 22:27:18