低手用均线同学200天均线法模拟结果，你决定是否可取（更正版）

模拟假设交易的是一个跟随纳指的ETF（与QQQ类似，但稍有区别）。没有用QQQ而用纳指的原因是其数据长度比QQQ长的多。我把统计数据删了，里面可能有潜在的BUG，如果有时间更正会再加回去。BUG找到了，是忘了清理前面模拟的界面把数据留下了。重新贴回更正后的统计结果。

下面模拟用了20日均线。抱歉。留下做个参考吧。修正后的200天均线在上面。

 

所有跟帖： 

• 最大优点：避险，也因此拉高了总体收益 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:32:51

• 最大缺点：2009年次贷危机后十几年时间收益偏低 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:33:42

• 赞用数据说话 -小夏- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:34:01

• 其它的单倍ETF会怎么样？估计赚钱效应比指数ETF差多了。 -leftandright- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:39:00

• 不可信，我以前做过无数次回测，各种MA尺度，各种时间段，结论是MA不会提升回报率，可以降低下拽，如果那么容易，基金吃干饭 -monseigneur- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:40:12

• 我测试过基本所有指标，建立指标上的信号比买入持有好的不多 -吴门说禅- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:44:12

• 是啊，而且楼主的图形有个bug，但凡居于均线之下，应该持有现金，体现为水平直线，有时长达几年，但我肉眼看不见 -monseigneur- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:51:03

• 输入错误，用了20日均线，造成持现金时间过短在图中无法显现。稍后马上改成200天。 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:55:57

• 嗯，现在看来MA200好像对了；但我不知道为何MA20回报那么高，莫非真的是特殊配方 -monseigneur- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:05:12

• 也看不到29%drawdown在哪里？ -吴门说禅- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:56:23

• Really? You kidding me! -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:00:31

• 20天的比买入持有好太多，可能还有问题。200天的正常了 -吴门说禅- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:11:44

• 20天结果没问题，统计结果也没问题。200天统计结果有问题，原因是模拟20天后的结果没有清理。已修改。 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:18:52

• 200天的起始点如果晚5年以上，均线优势几乎没有了。 -求索2014- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:29:29

• 这是selection bias。 -求索2014- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 07:03:23

• 我对一根均线定输赢感觉不太可靠，尤其是个股 -sanxia- ♀ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:45:00

• 有买入卖出的次数统计吗？ -波段王- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 05:55:00

• 原帖表中有交易次数统计。这里面的图一目了然。 -ybdddnlyglny- ♂ (499826 bytes) () 12/28/2023 postreply 06:26:31

• 不错。 20天线的估计点太多， 变成线了 -波段王- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 08:34:05

• 20 天线好太多，如果坐标按比例画就更加明显了。 -与牛熊共舞- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 07:08:19

• 20天均线好的原因是2000年前避免了在几个大波动中亏钱。2009年后MM控盘已经发生变化，用20天线收益比长持差太多。 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 07:16:53

• Max drawdown 48.75%目测好像太多了。 -Beyond_Soros- ♂ (48 bytes) () 12/28/2023 postreply 11:01:59