他们公司客户每一个时间段,比如每个月,每两个月。。。每年。。。以此类推需要的赔款数额算出来,然后把保户交的钱依每个阶段的需求买入相同duration的bonds。保险公司有很严格的投资规则,绝大多数的资金只能买bonds,少量资金做hedging和其它产品。所以我认为保险公司在Fed快速大步加息时会有很多paper losses。。。所以他们的earnings堪虞。如果保户需求大,他们不得不卖掉有paper losses的bonds,造成realized capital losses。
保险公司的精算师们要把
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• 不能苟同。大量客户claim或回赎的这个前提概率很小。earning会差但不会出大问题。 -BeyondWind- ♂ (0 bytes) () 03/17/2023 postreply 08:11:23