雅歌假定是trader在与fund之间trade。

来源: 北美狼 于 2015-05-13 01:12:21 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (307 bytes)

如果真这样，fund知道自己的NAV，完全可以反过来做。只买比NAV低，只卖比NAV高的，赚差价。
如果是trader之间的trade，不会影响fund的NAV。那么，如果绝大多数都是trader 之间的trade，fund的NAV下降只能是fund自己的intrinsic value降了。

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