1. 趋势分析:
4个级别:本级别为中期趋势(MT),midterm trend, 用绿色线段表示,中枢由5段绿色线段构成
高级别 用红色线段表示
更高级别为长期趋势用黑色线段表示
这两个级别构成长期趋势:用LT longterm trend 表示
LT由交替出现的牛市,熊市,牛市,...
而牛市或熊市又由中枢分成几个阶段:
牛市一期,牛市二期,牛市三期
熊市一期,熊市二期,熊市三期
次级别为短期趋势(ST), short trend , 用蓝色线段表示,用来确定具体的入场点。
60分钟图:
长期趋势:从1037开始向下
在1067处为牛市和熊市的分解点
四个级别的状态起着非常重要的作用:
方向看长期趋势LT,这里是日线。决定长期趋势是看涨还是看跌。
买卖信号看本级别,这里是60分钟, 是中期趋势MT
具体的买卖点则由次级别决定, 这里是15分钟,短期趋势ST
由上图可看到,长期趋势为向下,从1372开始向下未完美。
本级别短期趋势向上完美,有可能向下调整一段。
次级别也出现多头陷阱,向上完美,从1280开始为作空点。
下图为大盘60分钟图:
1372到1067为中期熊市,分为熊市一期和熊市二期
1067-当下为中期牛市,在走牛市二期,
1.日线:
2。4小时
3.60分钟
空入:1287,止损1292
1. 趋势分析:
4个级别:本级别为短期趋势(ST),short term trend, 用绿色线段表示,中枢由5段绿色线段构成
高级别为中期趋势(MT),midterm trend , 用红色线段表示
更高级别为长期趋势(LT),longterm trend 用黑色线段表示
更高级别LT由交替出现的中期趋势构成,即牛市,熊市,牛市,...
而牛市或熊市又由中枢分成几个阶段:
牛市一期,牛市二期,牛市三期
熊市一期,熊市二期,熊市三期
次级别为日间杂波(NT), no trend , 用蓝色线段表示,用来确定具体的入场点。
60分钟图:
四个级别的状态起着非常重要的作用:
方向看长期趋势LT,这里是日线。决定长期趋势是看涨还是看跌。
买卖信号看本级别和高级别,这里是60分钟和4小时图, 分别是短期趋势ST 和中期趋势 MT
具体的买卖点则由次级别决定, 这里是15分钟,次级杂波(NT)
由上图可看到,长期趋势为向下,从1372开始向下未完美。
中期趋势目前向上,从1067开始向上未完美
本级别短期趋势向上完美,有可能向下调整一段。
次级别也出现多头陷阱,向上完美,从1280开始为作空点。
下图为大盘60分钟图:
1372到1067为中期熊市,分为熊市一期和熊市二期
1067-当下为中期牛市,在走牛市二期,
日线:
4小时
15分钟
买卖点的分类:
基于缠论走势终完美的自动交易系统:
厉害之处:
1。多级别时间框架分析趋势转折点和趋势跟踪
2。各个级别的走势波段和力度的完全量化
3。截短亏损和让利润奔跑
每次交易最大亏损为资金的5%,如果盈率低则为2%-4%。
盈亏比率为4:1, 平均每次赢400亏100
4。顺势金字塔加仓,转折点3份,趋势建立以后顺势再以2:1加仓,也就是3:2:1,以后每次加仓
必须在前一单盈利的基础上。
盈亏次数1:2, 三次中赢一次,亏两次
5。TA分析信号进场,资金管理信号出场。
盈利总资金10-20%: 利润回撤50%出场
盈利总资金20-40%: 利润回撤40%出场
盈利总资金40-60%: 利润回撤30%出场
盈利总资金60-80%: 利润回撤20%出场
盈利总资金80%以上: 利润回撤10%出场
2011年全年15分钟图上backtest结果:1万盈利一万,只交易1个ES合约
共有52个交易,16个盈利,36个亏损,平均盈$1350,平均亏损$320
级别,背驰,中枢,多头和空头陷阱
趋势,又分为非标准趋势和标准趋势。
盘整
向上三个中枢的上升趋势
围绕第二个中枢震荡
走势终完美:
以4小时图作为本级别,高级别为日线,次级别为1小时。
从下图可看到:日线在1372处为完美点,当下向下未完美,还没于形成向上的买点。趋势仍向下。
只有两种可能:
本级别4小时在1067处形成向下完美点,当下趋势向上
次级别1小时在1147处形成向下完美点,当下趋势向上
60分钟图可以清楚看到1372的红色熊市线和1067处的绿色牛市线
Symbol | _US500 (US 500) | ||||
Period | 15 Minutes (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.12.30 22:14 (2011.01.01 - 2011.12.31) | ||||
Model | Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening) | ||||
Parameters | MaxLossPerTrade=0.05; MaxMarginPerTrade=0.1; takeProfitPercent=0.1; isTrendModify=true; isSellHalfWinningTrade=false; isHistoryOrderShow=true; isAllowThirdBuySell=true; sp500Future="US500.H"; crudeFuture="T.H1"; nq100Future="NQ100.H"; | ||||
Bars in test | 24336 | Ticks modelled | 47506 | Modelling quality | n/a |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 9986.25 | Gross profit | 21563.75 | Gross loss | -11577.50 |
Profit factor | 1.86 | Expected payoff | 192.04 | ||
Absolute drawdown | 1800.00 | Maximal drawdown | 4543.75 (21.79%) | Relative drawdown | 26.63% (3483.75) |
Total trades | 52 | Short positions (won %) | 38 (26.32%) | Long positions (won %) | 14 (42.86%) |
Profit trades (% of total) | 16 (30.77%) | Loss trades (% of total) | 36 (69.23%) | ||
Largest | profit trade | 6020.00 | loss trade | -742.50 | |
Average | profit trade | 1347.73 | loss trade | -321.60 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 3 (7002.50) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-1715.00) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 7002.50 (3) | consecutive loss (count of losses) | -2822.50 (5) | |
Average | consecutive wins | 1 | consecutive losses | 3 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2011.02.25 14:45 | sell | 1 | 0.70 | 1311.00 | 1327.00 | 0.00 | ||
2 | 2011.02.28 15:45 | s/l | 1 | 0.70 | 1327.00 | 1327.00 | 0.00 | -560.00 | 9440.00 |
3 | 2011.03.24 15:00 | sell | 2 | 0.30 | 1294.25 | 1307.00 | 0.00 | ||
4 | 2011.03.24 20:30 | s/l | 2 | 0.30 | 1307.00 | 1307.00 | 0.00 | -191.25 | 9248.75 |
5 | 2011.03.25 10:00 | sell | 3 | 0.40 | 1308.50 | 1317.00 | 0.00 | ||
6 | 2011.03.29 22:15 | s/l | 3 | 0.40 | 1317.00 | 1317.00 | 0.00 | -170.00 | 9078.75 |
7 | 2011.03.30 15:30 | sell | 4 | 0.60 | 1321.00 | 1327.00 | 0.00 | ||
8 | 2011.03.30 18:30 | s/l | 4 | 0.60 | 1327.00 | 1327.00 | 0.00 | -180.00 | 8898.75 |
9 | 2011.03.30 21:15 | sell | 5 | 0.50 | 1324.75 | 1332.00 | 0.00 | ||
10 | 2011.04.01 16:30 | s/l | 5 | 0.50 | 1332.00 | 1332.00 | 0.00 | -181.25 | 8717.50 |
11 | 2011.04.01 19:00 | sell | 6 | 0.60 | 1331.00 | 1337.00 | 0.00 | ||
12 | 2011.04.15 17:45 | close | 6 | 0.60 | 1316.00 | 1337.00 | 0.00 | 450.00 | 9167.50 |
13 | 2011.04.25 19:00 | buy | 7 | 0.30 | 1330.75 | 1318.00 | 0.00 | ||
14 | 2011.04.26 19:15 | sell | 8 | 0.40 | 1342.75 | 1352.00 | 0.00 | ||
15 | 2011.04.27 21:45 | s/l | 8 | 0.40 | 1352.00 | 1352.00 | 0.00 | -185.00 | 8982.50 |
16 | 2011.04.28 07:15 | sell | 9 | 0.40 | 1354.00 | 1362.00 | 0.00 | ||
17 | 2011.05.02 00:00 | s/l | 9 | 0.40 | 1362.00 | 1362.00 | 0.00 | -160.00 | 8822.50 |
18 | 2011.05.02 01:30 | sell | 10 | 0.30 | 1361.50 | 1372.00 | 0.00 | ||
19 | 2011.05.02 05:00 | s/l | 10 | 0.30 | 1372.00 | 1372.00 | 0.00 | -157.50 | 8665.00 |
20 | 2011.05.02 18:30 | sell | 11 | 0.20 | 1357.50 | 1377.00 | 0.00 | ||
21 | 2011.05.17 17:15 | s/l | 7 | 0.30 | 1318.00 | 1318.00 | 0.00 | -191.25 | 8473.75 |
22 | 2011.05.26 22:00 | sell | 12 | 0.50 | 1324.50 | 1332.00 | 0.00 | ||
23 | 2011.05.27 16:00 | s/l | 12 | 0.50 | 1332.00 | 1332.00 | 0.00 | -187.50 | 8286.25 |
24 | 2011.05.27 19:30 | sell | 13 | 0.50 | 1329.75 | 1337.00 | 0.00 | ||
25 | 2011.05.31 03:15 | s/l | 13 | 0.50 | 1337.00 | 1337.00 | 0.00 | -181.25 | 8105.00 |
26 | 2011.06.22 00:00 | sell | 14 | 0.40 | 1288.75 | 1297.00 | 0.00 | ||
27 | 2011.06.28 16:30 | close | 11 | 0.20 | 1286.75 | 1377.00 | 0.00 | 707.50 | 8812.50 |
28 | 2011.06.28 16:30 | close | 14 | 0.40 | 1286.75 | 1297.00 | 0.00 | 40.00 | 8852.50 |
29 | 2011.07.05 13:30 | sell | 15 | 0.50 | 1334.75 | 1342.00 | 0.00 | ||
30 | 2011.07.07 05:00 | s/l | 15 | 0.50 | 1342.00 | 1342.00 | 0.00 | -181.25 | 8671.25 |
31 | 2011.07.07 08:45 | sell | 16 | 0.50 | 1340.50 | 1347.00 | 0.00 | ||
32 | 2011.07.07 14:30 | s/l | 16 | 0.50 | 1347.00 | 1347.00 | 0.00 | -162.50 | 8508.75 |
33 | 2011.07.07 22:00 | sell | 17 | 0.50 | 1349.50 | 1357.00 | 0.00 | ||
34 | 2011.07.12 19:30 | sell | 18 | 0.40 | 1313.50 | 1332.00 | 0.00 | ||
35 | 2011.07.12 20:15 | close | 17 | 0.50 | 1321.00 | 1357.00 | 0.00 | 712.50 | 9221.25 |
36 | 2011.07.12 20:15 | close | 18 | 0.40 | 1321.00 | 1332.00 | 0.00 | -150.00 | 9071.25 |
37 | 2011.07.18 19:45 | buy | 19 | 0.50 | 1297.25 | 1283.00 | 0.00 | ||
38 | 2011.07.21 14:45 | buy | 20 | 0.20 | 1329.00 | 1308.00 | 0.00 | ||
39 | 2011.07.25 05:15 | close | 19 | 0.50 | 1325.25 | 1283.00 | 0.00 | 700.00 | 9771.25 |
40 | 2011.07.25 05:15 | close | 20 | 0.20 | 1325.25 | 1308.00 | 0.00 | -37.50 | 9733.75 |
41 | 2011.07.28 20:15 | sell | 21 | 0.30 | 1304.50 | 1327.00 | 0.00 | ||
42 | 2011.08.09 22:30 | close | 21 | 0.30 | 1171.25 | 1327.00 | 0.00 | 1998.75 | 11732.50 |
43 | 2011.08.11 23:15 | sell | 22 | 0.20 | 1167.00 | 1187.00 | 0.00 | ||
44 | 2011.08.12 18:00 | s/l | 22 | 0.20 | 1187.00 | 1187.00 | 0.00 | -200.00 | 11532.50 |
45 | 2011.08.12 20:30 | sell | 23 | 0.30 | 1175.25 | 1192.00 | 0.00 | ||
46 | 2011.08.15 15:45 | s/l | 23 | 0.30 | 1192.00 | 1192.00 | 0.00 | -251.25 | 11281.25 |
47 | 2011.08.17 14:45 | sell | 24 | 0.60 | 1194.75 | 1202.00 | 0.00 | ||
48 | 2011.08.17 16:00 | s/l | 24 | 0.60 | 1202.00 | 1202.00 | 0.00 | -217.50 | 11063.75 |
49 | 2011.08.17 17:30 | sell | 25 | 0.30 | 1197.00 | 1212.00 | 0.00 | ||
50 | 2011.08.23 21:15 | close | 25 | 0.30 | 1158.25 | 1212.00 | 0.00 | 581.25 | 11645.00 |
51 | 2011.08.24 18:00 | sell | 26 | 0.30 | 1158.50 | 1177.00 | 0.00 | ||
52 | 2011.08.24 21:45 | s/l | 26 | 0.30 | 1177.00 | 1177.00 | 0.00 | -277.50 | 11367.50 |
53 | 2011.08.25 00:15 | sell | 27 | 0.30 | 1168.25 | 1182.00 | 0.00 | ||
54 | 2011.08.25 15:15 | s/l | 27 | 0.30 | 1182.00 | 1182.00 | 0.00 | -206.25 | 11161.25 |
55 | 2011.08.25 16:30 | sell | 28 | 0.20 | 1166.25 | 1192.00 | 0.00 | ||
56 | 2011.08.29 15:45 | s/l | 28 | 0.20 | 1192.00 | 1192.00 | 0.00 | -257.50 | 10903.75 |
57 | 2011.09.08 14:00 | sell | 29 | 0.30 | 1194.00 | 1207.00 | 0.00 | ||
58 | 2011.09.13 02:30 | sell | 30 | 0.30 | 1158.75 | 1182.00 | 0.00 | ||
59 | 2011.09.14 20:00 | s/l | 30 | 0.30 | 1182.00 | 1182.00 | 0.00 | -348.75 | 10555.00 |
60 | 2011.09.16 00:00 | s/l | 29 | 0.30 | 1207.00 | 1207.00 | 0.00 | -195.00 | 10360.00 |
61 | 2011.09.16 02:15 | sell | 31 | 0.80 | 1201.25 | 1212.00 | 0.00 | ||
62 | 2011.09.16 16:00 | s/l | 31 | 0.80 | 1212.00 | 1212.00 | 0.00 | -430.00 | 9930.00 |
63 | 2011.09.16 17:00 | sell | 32 | 0.50 | 1200.75 | 1217.00 | 0.00 | ||
64 | 2011.09.23 07:45 | sell | 33 | 0.30 | 1128.00 | 1152.00 | 0.00 | ||
65 | 2011.09.26 00:30 | close | 32 | 0.50 | 1136.00 | 1217.00 | 0.00 | 1618.75 | 11548.75 |
66 | 2011.09.26 00:30 | close | 33 | 0.30 | 1136.00 | 1152.00 | 0.00 | -120.00 | 11428.75 |
67 | 2011.10.04 03:30 | buy | 34 | 0.60 | 1088.25 | 1073.00 | 0.00 | ||
68 | 2011.10.04 14:00 | s/l | 34 | 0.60 | 1073.00 | 1073.00 | 0.00 | -457.50 | 10971.25 |
69 | 2011.10.04 15:45 | buy | 35 | 0.70 | 1076.50 | 1063.00 | 0.00 | ||
70 | 2011.10.12 14:00 | sell | 36 | 0.90 | 1197.50 | 1207.00 | 0.00 | ||
71 | 2011.10.12 16:30 | s/l | 36 | 0.90 | 1207.00 | 1207.00 | 0.00 | -427.50 | 10543.75 |
72 | 2011.10.12 22:00 | sell | 37 | 0.40 | 1201.50 | 1222.00 | 0.00 | ||
73 | 2011.10.17 00:15 | s/l | 37 | 0.40 | 1222.00 | 1222.00 | 0.00 | -410.00 | 10133.75 |
74 | 2011.10.17 08:30 | sell | 38 | 0.90 | 1222.75 | 1232.00 | 0.00 | ||
75 | 2011.10.18 17:45 | close | 38 | 0.90 | 1207.00 | 1232.00 | 0.00 | 708.75 | 10842.50 |
76 | 2011.10.26 19:45 | buy | 39 | 0.30 | 1230.25 | 1213.00 | 0.00 | ||
77 | 2011.10.31 21:00 | close | 35 | 0.70 | 1248.50 | 1063.00 | 0.00 | 6020.00 | 16862.50 |
78 | 2011.10.31 21:00 | close | 39 | 0.30 | 1248.50 | 1213.00 | 0.00 | 273.75 | 17136.25 |
79 | 2011.11.03 10:00 | buy | 40 | 0.30 | 1226.25 | 1203.00 | 0.00 | ||
80 | 2011.11.08 01:45 | sell | 41 | 1.40 | 1257.00 | 1267.00 | 0.00 | ||
81 | 2011.11.08 14:00 | s/l | 41 | 1.40 | 1267.00 | 1267.00 | 0.00 | -700.00 | 16436.25 |
82 | 2011.11.08 15:45 | sell | 42 | 1.70 | 1264.50 | 1272.00 | 0.00 | ||
83 | 2011.11.08 21:30 | s/l | 42 | 1.70 | 1272.00 | 1272.00 | 0.00 | -637.50 | 15798.75 |
84 | 2011.11.09 04:15 | sell | 43 | 2.00 | 1270.75 | 1277.00 | 0.00 | ||
85 | 2011.11.10 10:45 | close | 43 | 2.00 | 1240.25 | 1277.00 | 0.00 | 3050.00 | 18848.75 |
86 | 2011.11.11 18:45 | sell | 44 | 2.20 | 1260.25 | 1267.00 | 0.00 | ||
87 | 2011.11.14 00:15 | s/l | 44 | 2.20 | 1267.00 | 1267.00 | 0.00 | -742.50 | 18106.25 |
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