回复：谢谢。还在完善。

老大谦虚。

我测试的系统实用的参数很少，时间段也只有一个，怕Overfitting，因此不能考虑其它时间段的因素。回报很稳定（回测和模拟都是如此），但交易太多，主要是为卷商打工了，没有什么优势，加上要上班，一直都没有用于实战。

原来看别人用过一个能考虑不同时间段的系统（3-Moving-Average Crossover)，后来他们也不用了。主要是参数多了后，容易Overfitting，市场的变化要复杂得多。