不是calendar spread

看得出来，你是不看基本面的。

 

我是基于基本面的catalytic event做的交易，会对事件做出一个时间和影响的树状概率分析，然后在时间上布置卖put，简单说就是如果未来可能有不利的事件，就会加重近期和远期的量，而围绕着这个事件做个正态分布的调整。这是我说的time spread。term structure和IV smile是其它需要调整的小因素。