ivp太高的时候，例如95+百分位，通常意味着可能有我们不知道的大事件，对卖方不利

来源: opst 于 2025-12-31 19:45:08 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (779 bytes)
回答: 第4能否展开说说？ 由 楚怀沙 于 2025-12-31 17:41:13

由于我通常有short positions，所以这种时候不太敢碰。

相反，ivp太低时，permium也低，不太值得做。

你说的time spread，是指calendar spread吗（即卖近买远）？ 这个策略在iv term structure合适时的确是有edge的， 我记得有一期Volatility Vibes的视频讲这个，https://www.youtube.com/watch?v=6ao3uXE5KhU?   。 明年我也准备多试试这个策略。

 

所有跟帖： 

• 不是calendar spread -楚怀沙- ♀ 给 楚怀沙 发送悄悄话 (463 bytes) () 12/31/2025 postreply 21:38:07

• 谢谢，你提醒了我一个潜在的thesis template， -楚怀沙- ♀ 给 楚怀沙 发送悄悄话 (218 bytes) () 01/01/2026 postreply 13:22:43

• 上次在你NFLX帖子下回复用的是Fidelity的图。不过我平时一般看barchart的数据 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 opst 的博客首页 (881798 bytes) () 01/01/2026 postreply 16:54:05

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