ivp太高的时候，例如95+百分位，通常意味着可能有我们不知道的大事件，对卖方不利

来源: opst 于 2025-12-31 19:45:08 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (779 bytes)
回答: 第4能否展开说说？ 由 楚怀沙 于 2025-12-31 17:41:13

由于我通常有short positions，所以这种时候不太敢碰。

相反，ivp太低时，permium也低，不太值得做。

你说的time spread，是指calendar spread吗（即卖近买远）？ 这个策略在iv term structure合适时的确是有edge的， 我记得有一期Volatility Vibes的视频讲这个，https://www.youtube.com/watch?v=6ao3uXE5KhU?   。 明年我也准备多试试这个策略。

 

所有跟帖： 

• 不是calendar spread -楚怀沙- ♀ 给 楚怀沙 发送悄悄话 (463 bytes) () 12/31/2025 postreply 21:38:07

请您先登陆，再发跟帖！