seasonality affects index more than

来源: njrookie 于 2013-11-08 10:57:08 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 0 次 (288 bytes)
the cross-section of returns in a particular day.

beg of month/end of month effects are more pension/retirement money driven. it is more driven by passive investing. 

ticker-specific patterns capture order flow effects.


所有跟帖： 

• right。这种时间周期跟大环境有关系。在牛市中，月初，周一，上涨概率更大。 -trendspike- ♂ 给 trendspike 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2013 postreply 11:01:38

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