有可能

美西的主意很好，也有可能。主要决定于两点：

1）volatility程度

2）是否rebalancing

 

所有跟帖： 

• 愿闻其详，谢谢！ -美西游子- ♀ (0 bytes) () 06/01/2012 postreply 18:57:16

• 看图 -大家帮我买房- ♂ (50 bytes) () 06/01/2012 postreply 19:13:09

• 注意，我是反驳mike的不可能，并不是保证你能发财。如果理解成“保证你发财”，mike是对的，不可能。 -大家帮我买房- ♂ (174 bytes) () 06/01/2012 postreply 19:24:53

• if you know VIX, trade VIX directly. What a big IF. -mike369- ♀ (0 bytes) () 06/01/2012 postreply 19:37:45

• 用VIX来比较，只是体现volatility对做空SSO，SDS配对的影响。VIX收益和双做空收益没有关系。 -大家帮我买房- ♂ (114 bytes) () 06/01/2012 postreply 19:46:52

• 即使理论上证明能赚钱，三个因素使其成为不可能： -jessefan- ♀ (312 bytes) () 06/01/2012 postreply 19:37:48

• 对。谢谢，SDS2009后没有dividend了，SSO还有 -大家帮我买房- ♂ (0 bytes) () 06/01/2012 postreply 19:49:54