我beat sp500 index不成型的方法。过去6，7年回报远超sp500

sp500 里面一堆老朽公司，还有一堆经营不靠谱的公司。前几年，我跟别人去创业挖矿，整天整天的没任何事干，所以把sp500 里面的公司梳理了一下，把里面经营不行的，骗人的都踢了出去。按sp500的各个行业比重，比如technology 20%, consumers 18%... 然后留下大约有 50来个公司。

我挑公司的方法很简单，就是看看google finance 他们自己的帐，然后用了过去5年的（365 rolling average point change). 简单地说就是股价过去别人涨，他不涨的（我是用的5年平均值）。

这剩下的50来个，过去5,6 年收益真是不错。远远超过sp500。

我没花太多的时间在这股市上面，大家看看这投资方法缺点在哪里？能不能10来年的 beat sp 500? 

 

所有跟帖： 

• 在一个学校中，挑选一个尖子班，总体而言，尖子班的成绩会超过年级平均成绩。偶尔会失误，大概率成功。 -股市小书生- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:05:31

• 我没有太认真分析。感觉要挑多一些，估计75-100个，更稳定一些。谢谢交流 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:08:27

• 好像理论上超过20个，对投资组合的提升意义已经不大了。 -股市小书生- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:12:10

• 但是风险会小一些? -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:14:42

• 数学分析的结论是不会。你的选股思路是有依据的，有一本书“What works on Wall street"是谈论这方面的。 -股市小书生- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:19:33

• 好的. 我去找来看看. 多谢 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:22:16

• 看来这是在上课？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:19:52

• 我大多时候都是逗他们炒房的愉快玩耍一下 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:23:21

• 我是说你们在玩办家家，书生扮小老师，你在扮小学生，没劲！我玩办家家时，一定是医生女病人！ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:57:44

• 不是女徒弟？ -sweetptt- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:06:12

• 哈哈哈，甜薯兄，女徒弟不能名正言顺的检查身体啊？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:18:52

• that is so called suvivalship bias -dlui02- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:08:35

• 我是业余投资一下. 还在学习的初级阶段. -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:13:44

• 利用的dog of the dow方法 -blueflame- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:33:26

• 指教一下这个方法的优缺点？多谢！我做技术出身，业余玩玩投资。不妥的地方见笑了 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:42:02

• if it is a true cyclical stock, -greenfieldcn- ♂ (166 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:24:39

• 我记得我第一轮就把GM， GE这些股票刷掉了。他们一直return 都不怎么样呀 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:56:15

• 那50个股票你是平均投吗？随着时间推移，新出来的replace旧的被筛掉的吗？ -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:02:51

• 哪有那么理智。好多时候看手感。有时也忘记了。主要看个大方向 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:12:18

• 刚才书生说的书里，常用的relative strength指标，就合你的方法类似。不过那里一般是用一年的rolling wind -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:15:38

• 另外，那里的方法总是有个value的指标的。和你说的也不一样。 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:16:33

• 一年受政策的影响比较大，5年的话，可以看出公司和行业的走向 -熙来熙往- ♂ (147 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:20:51

• 我估计如果真的50个平均，可能很难有5到10倍受益。但是out perform 3 到5 个percent 在10年间还是可能的 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:18:36

• 你的手感确实很好，可惜不是容易能学来的呀。 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:19:20

• 很简单，看朋友圈去哪个公司，大家羡慕的要命，我就买他们的股票。LOL -熙来熙往- ♂ (45 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:23:25

• 原来还有这样的诀窍呀。哈哈 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:36:32

• 老中特喜欢去买东西的地方，老中孩子特别想去工作的地方，我就买他们的股票。 -熙来熙往- ♂ (32 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:42:14

• 我觉得你挺smart的，蛮有启发的。咋会笑你。 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:51:37

• your strategy is the opposite of the DOG OF the DOW. -greenfieldcn- ♂ (92 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:04:10

• 我用的的是adjusted price. 挑过去几年表现好的 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:13:57

• 问小书生的问题在这里问一下 -老朽- ♂ (878 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:39:14

• 老哥，其实你的情况做投资房市是合适你的情况的，地点选好。我有时没轻没重乱开玩笑，得罪了 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:54:56

• 你太小看我了，有人骂我放屁我都赔不是，有人呛声也比被忽略过去强。 -老朽- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:05:01

• 股市跟房市一样很多坑. 你已经知道房市的坑, 当然做房市更合适. -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:09:17

• 不是书生，我个人的偏见是AGNC 和 NLY 都不好。都是著名的monthly 分红，dividend巨高的。 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:39:25

• 股市除非大家都恐慌的极端时刻，否则没有显然的事情。一般dividend高于5%，就要小心了。反而是dividend低的，有可能长 -艾克- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:41:30

• NLY and AGNC are in the same mReit business -greenfieldcn- ♂ (406 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:59:47

• 谢谢上面几位，我买什么都是瞎猫撞死耗子，没指望过能养家糊口，即使买的是qqq也一样。 -老朽- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:50:10

• 大家都答复，我就不多说了。我说点其它的。 -股市小书生- ♂ (258 bytes) () 01/13/2019 postreply 16:02:20

• 我现在就是关注一下qqq,oef -老朽- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 16:07:32

• 办法不错。但你说选了Google，Netflix， Amazon但没说Apple和Facebook， 所以我怀疑你话的真实性 -pigtiger1973- ♀ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:42:46

• 要写的那么认真，好像我要在这里拉生意一样。手机上网，交流娱乐一下 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:46:36

• * -big_canon- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:57:06

• * -big_canon- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:59:26

• 谢谢, 那我试试你的方法. 我用的是back forward fill null， 365 days point change， -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:00:57

• do not understand your strategy -greenfieldcn- ♂ (370 bytes) () 01/13/2019 postreply 09:59:06

• 我选的就是return 好的, 但是每个industry 有最高比重. 比如technology 就是20%, 比重是跟sp50 -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:04:04

• what is the definition of good? -greenfieldcn- ♂ (218 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:18:05

• Adjusted price， 360 business days return. And then 5 years avera -熙来熙往- ♂ (347 bytes) () 01/13/2019 postreply 10:23:10

• 過去十年，增長股跑赚價值股,大概毎年赚4%。这情况不一定可延续。 -big_canon- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:12:05

• 我本来今年准备调整一下，但看了一下，增长股产生现金的能力也很强，比如nvidia -熙来熙往- ♂ (68 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:17:48

• * -big_canon- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:40:43

• 好的。谢谢提醒！ -熙来熙往- ♂ (0 bytes) () 01/13/2019 postreply 11:42:54