隐含波动率: 反算代入法

来源: marketreflections 于 2008-10-16 10:28:51 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (326 bytes)
回答: Black-Scholes期权定价模型 由 marketreflections 于 2008-09-06 08:54:31

用最笨的方法，反算代入法，代一个波动率去算期权价格，再对比当前价格，由于波动率和价格是单调增关系，适当调整到价格附近的时候，可以用两点线性夹逼出近似值。。

Unfortunately, 虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution，实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法，

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• 股价组成理论与因素定价模型 -marketreflections- ♂ 给 marketreflections 发送悄悄话 marketreflections 的博客首页 (12035 bytes) () 11/08/2008 postreply 06:28:49

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