隐含波动率: 反算代入法
用最笨的方法,反算代入法,代一个波动率去算期权价格,再对比当前价格,由于波动率和价格是单调增关系,适当调整到价格附近的时候,可以用两点线性夹逼出近似值。。
Unfortunately, 虽然BS公式有analytic form,但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution,实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法,
用最笨的方法,反算代入法,代一个波动率去算期权价格,再对比当前价格,由于波动率和价格是单调增关系,适当调整到价格附近的时候,可以用两点线性夹逼出近似值。。
Unfortunately, 虽然BS公式有analytic form,但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution,实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法,