今天早上的ACH的price是这样
put@45 price: 0.65 1 contract expense = 65
买call 的strike是80(上一交易日为中间价)
call@80 price: 65 = 0.57 contract
我的expense是130
我收盘时候的value是 0.3*100+2.2*0.57=145
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strangle?
-大米怕老鼠-
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08/29/2007 postreply
17:16:57
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同时买 CALL 和 PUT 相当于 long volatility
-basicenglish-
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08/29/2007 postreply
17:27:47
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哦,我就是这个意思,你是说已经有可以让你赌volatility的产品了?
-非常新的新手-
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08/29/2007 postreply
17:29:39
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大师能不能介绍一下怎么交易volatility啊?
-非常新的新手-
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08/29/2007 postreply
17:34:50
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VIX 的 call & put options
-basicenglish-
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08/29/2007 postreply
17:36:24
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谢谢大师,今天学了点有用的东西
-非常新的新手-
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08/29/2007 postreply
17:40:27
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可你卖的时候并不一定能如愿以偿.都是BID价格吗?
-coorslight969-
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08/29/2007 postreply
18:09:49
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说的是理想模式下,不存在auction的因素,就本身计算出的价格来说
-非常新的新手-
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08/29/2007 postreply
18:12:42