一周小结（每周跟老茶汇报工作）：

来源: 旅行中 于 2026-01-17 13:09:14 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (691 bytes)

数据稳健（Sharpe 3.11、Sortino 5.85、Beta 0.23、Alpha 0.38），周五盘中 CumulReturn 一度飙高至 +199%（目前 +197%），分析原因发现是因为 NQ 的上涨带动了账户的上涨，也就是说虽然目前账户多空持仓是偏熊的，但大盘（尤其NQ）的上涨竟然会导致账户也跟着上涨。这也导致目前的操作不太容易发力：理性的判断是应该积极逢高卖 MNQ 但实操中又不愿意卖太狠。总体还是更倾向于理性判断：下周还是会积极减仓 MNQ（以便应对未来大盘这个几乎不可避免的深度下跌）。。

 

 

 

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