近期IV通常小于realized vol，且日内波动大， 这种双卖概率上没有edge

来源: opst 于 2025-12-16 21:58:03 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (420 bytes)
本帖于 2025-12-16 22:39:38 时间, 由普通用户 opst 编辑
回答: 双卖ES NQ ATM PUT CALL试验（IB模拟盘） 由 rina88 于 2025-12-16 20:19:58

就算过期时股价停留在对你有利的位置，但如果中途波动太大而触及你的止损，那后面行情再反转也与你无关了。

双卖这么短期的straddle，负gamma风险太大了。 一旦行情不利，theta衰减远远赶不上负gamma带来的损失加剧。

当然具体到每一笔交易，肯定有正有负，但整体EV可能在0附近。

 

请您先登陆，再发跟帖！