近期IV通常小于realized vol,且日内波动大, 这种双卖概率上没有edge

本帖于 2025-12-16 22:39:38 时间, 由普通用户 opst 编辑
回答: 双卖ES NQ ATM PUT CALL试验(IB模拟盘)rina882025-12-16 20:19:58

就算过期时股价停留在对你有利的位置,但如果中途波动太大而触及你的止损,那后面行情再反转也与你无关了。

双卖这么短期的straddle,负gamma风险太大了。 一旦行情不利,theta衰减远远赶不上负gamma带来的损失加剧。

当然具体到每一笔交易,肯定有正有负,但整体EV可能在0附近。

 

请您先登陆,再发跟帖!