关注VIX, 当前市场处于一种非常脆弱的局面,低 VIX 掩盖了高风险, VIX 甚至有可能突破 30 的水平

 

VIX目前太低了,只有16, 和去年12月初走法相似,如果重复去年走法, 会有 16-》 25-28的激涨 (如图)。

AI评估如下: 结论“VIX 风险极高, 当前市场处于一种非常脆弱的局面,低 VIX 掩盖了高风险:

1)市场情绪脆弱: 科技股估值已达历史高点,稍有负面消息(如 AVGO/ORCL)就能引发抛售。

2)宏观冲击集中: CPI 报告(周四)和 BoJ 会议(周五)在两天内连续释放,如果 CPI 意外走高,市场将面临 Fed 政策不确定性,

3)紧接着是 BoJ 政策可能引发的全球资金回流冲击。

三重打击的连锁反应: 强劲的 CPI 报告可能会导致美元指数 (DXY) 走强,而 BoJ 的鹰派言论则会推动日元升值。这两种情况都可能引发全球资本市场的连锁反应,最终推高 VIX。 因此,本周不仅存在重演 2024 年 12 月 VIX 飙升的风险,由于宏观和全球流动性风险的叠加,VIX 甚至有可能突破 30 的水平

 

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