若接下来两天波动压制（VVIX ~90，IV下降），大概率Max Pain会在585–586

来源: 庭卉 于 2025-05-13 18:34:23 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (755 bytes)
本帖于 2025-05-13 19:04:41 时间, 由普通用户 庭卉 编辑

计算每个执行价的“总痛苦值”（Total Dollar Pain）：

以每个执行价为“假设收盘价”，对其上下的 Call/Put 分别计算买方亏损：

对某执行价 S：
- 所有 S 以下的 CALL：看涨期权将有内在价值，持有者盈利，对庄家“亏损” → 不计入痛点
- 所有 S 以上的 CALL：归零，买方亏，庄家“赚” → 计入痛点
- 所有 S 以下的 PUT：归零，买方亏 → 计入痛点
- 所有 S 以上的 PUT：有价值，买方赚 → 不计入痛点

 

请您先登陆，再发跟帖！