JPMorgan Hedged Equity Fund

每个季度，JPM 对冲股票基金都会建立一个新的季度 SPX（标普500指数）看跌期权价差领口策略（put spread collar） 来对冲其多头股票投资组合。具体操作包括：

 

卖出 一份 3个月到期、约3%虚值 的看涨期权（call）以筹集资金，

 

买入 一份 约5%虚值 的看跌期权价差（put spread）。

 

 

这种策略旨在降低市场下跌风险，同时用卖出的看涨期权为对冲成本提供资金

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• 应该是明天1点roll -猛熊- ♂ (21 bytes) () 03/30/2025 postreply 18:30:01

• 猛熊哥看跌？ -TalkToMi- ♂ (0 bytes) () 03/30/2025 postreply 18:34:03

• 是看跌，但做市商有可能强力护盘 -猛熊- ♂ (36 bytes) () 03/30/2025 postreply 18:37:11