特别赞同“一切都是有原因的”，期权定价很公平，贵有贵的原因

还有一种情况是周五快收盘时，如果OTM期权还没归零，多半是盘后要有大动作，大涨或大跌，可以根据FA或news提前做一些准备。我在crwd和pltr宣布要加入sp 500那2个周五遇到过。

期权的价格贵不贵，不能只看绝对值，而是要看iv和iv percentile（或iv rank)，更讲究一点还要关注iv skew。 所以我自己做了个iv percentile排行榜小工具 （在 http://iv.ipie.me ），每个周末扫一眼iv特别高的或异常的，为下周找机会或避坑。 

 

所有跟帖： 

• 谢谢您的排行榜 -一不小心就- ♂ (0 bytes) () 01/03/2025 postreply 21:31:59

• 不客气。希望大家25年都能更好跟市场相处:)。榜单每周六早上更新 -opst- ♂ (598 bytes) () 01/03/2025 postreply 21:38:41

• 股票期权一般4点结算，除了几个指数ETF期权是4:15pm，结算后的涨跌不影响过期的期权吧 -funpiano-MD- ♂ (0 bytes) () 01/04/2025 postreply 03:42:26

• 会。 本来收盘时OTM的卖方可能会被assign -opst- ♂ (141 bytes) () 01/04/2025 postreply 17:54:22