问一个Option Volatility 和股价的关系. thanks

下面的是TSLA 的 put/call ratio 和 volatility的数据。周五收盘价是389，12/20 ED 的 put/call volatility is 58.74%。 对应的股价波动是多少？

 

所有跟帖： 

• 1个SD（68%概率）的波动是 11% -opst- ♂ (171 bytes) () 12/08/2024 postreply 12:28:52

• 嗯，我的经验是实际往往和公试的不一样：） -三心三意- ♂ (0 bytes) () 12/08/2024 postreply 16:09:54

• IV 通常指的是12个月的波动，换算成30天波动的话，可以用一个简单公式估计价格的波动：IV/sqrt(n). -慢想者- ♂ (165 bytes) () 12/08/2024 postreply 12:43:09

• 我是用 iv * sqrt(days/250) 来算。跟你的一样，跟时间平方根成正比 -opst- ♂ (149 bytes) () 12/08/2024 postreply 12:56:56