请问putwriter:为什么可以得到结论说：四月Qs straddle 会赚死了？

来源: .川晔 于 2007-03-17 20:05:27 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (0 bytes)
本帖于 2007-03-18 07:39:22 时间, 由普通用户 华尔街大混混 编辑

所有跟帖： 

• 见楼上。 -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/17/2007 postreply 20:08:04

• putwrite,我想问一下，如果short Qs puts/calls,被 -.川晔- ♀ 给 .川晔 发送悄悄话 .川晔 的博客首页 (139 bytes) () 03/17/2007 postreply 20:15:13

• 有。按照模型，deep ITM put在OE周要被assigned. -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/17/2007 postreply 20:17:25

• deep ITM put怎么衡量？ -.川晔- ♀ 给 .川晔 发送悄悄话 .川晔 的博客首页 (0 bytes) () 03/17/2007 postreply 20:18:53

• 这得算了。如果exercise后，（卖掉股票）得到现金的 -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 (44 bytes) () 03/17/2007 postreply 20:23:53

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