我的卖飞策略是激进卖put spread。
比如230卖飞了,我会卖2-4周的 260-230 put spread, 或者2倍的260-245的put spread, 甚至265 - 250的spread,因为越接近平值,时间价值越大。
之所以不是naked short, 而要加个long leg,是有点投机成分(同时也限制 max loss),万一回调了,我就拆腿卖掉这个long leg,而留着short leg继续收时间价值等着assign(因为本来就想买回)。如果碰巧是大跌,这个long leg往往会有意外收获。