今天 215344 个 put : 895726 个call,正好0.24。
但这895726个call中,并不是所有的都是long,也有short的。
例如我那个截图中最大一单, long 104k C25, short 104k C45,净delta没那么大。(当然也有可能是反的,是short C25, long C45,那样的话就是做空11月vix,更不是“恐慌”的表现) 。
只看volume的话,有人会理解成买入208k 个 call, 但事实显然不是。
所以在对冲头寸这么横行的年代,光看P/C ratio有时会误导。