具体到操作，卖option时，一般卖短期的spread，10块的strike间距收1-2块premium，delta在15-20左右，理论胜率70%左右，实际胜率也差不多。但是对那些表面亏损的spread，我会采取措施拆腿，把long leg卖掉（暴涨暴跌时这条腿收益很大)，而让short leg接受assign，或者往后roll，时间换空间，等回调或反弹。典型的例子就是tsla， 之前卖short put被assign收了不少,（收了以后卖call spread），现在等到回归了。 所以我卖空都是在大账户操作，确保assign的时候不会margin call。
买option时，我一般买远期 ITM 或 ATM 的，也是为了提高胜率，但不可能像中彩票般翻几倍。
只有在ER play时，才会买近期的OTM，这个有彩票性质，不作为收入主要来源，只是增加点日常乐趣。 我ER胜率低于50% (哈哈，TA / FA都不太行），但整体收益是正的。iv crush和iv skew还是帮了些忙。
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