这对称的概率CONE算法一大缺陷是没进行Mean Reversion修正，只是用了统计差分，如根据这个来交易期权问题不小

来源: 扮句多 于 2024-06-16 09:42:37 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (317 bytes)
本帖于 2024-06-16 09:57:34 时间, 由普通用户 扮句多 编辑
回答: 市场的近虑与远忧 由 RC729 于 2024-06-15 20:41:31

这种没有MEAN REVERSION 修正的对称的概率CONE没有什么价值的。非常短期的可能还好点，而要算出中期 Forward MEAN REVERSION Curve又不是和预期股价本身无相关正交events(or data series)，所以这个方法缺陷很大，是不准的

 

 

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