我觉得有个workaround: 你看看现在相同到期日ATM call的时间价值(也就是call价格减去(strike - current price的差)) , 然后估算股价涨到31时的option价格(假设时间价值差不多,当然这肯定是不严格的),然后根据那个估算价设个limit单卖option。
我觉得有个workaround: 你看看现在相同到期日ATM call的时间价值(也就是call价格减去(strike - current price的差)) , 然后估算股价涨到31时的option价格(假设时间价值差不多,当然这肯定是不严格的),然后根据那个估算价设个limit单卖option。