也说说我的nvda策略

重在参与。

首先我是看多的。看多的理由是通过观察这几天期权OI的变化趋势，发现ITM call的净增长速度极快，远大于ITM put增速。这不是直接的call put ratio，而是比较几组ITM，例如800 call vs 1000 put。我觉得是smart money在买入，决定跟随。 另外就是在yahoo finance上看到5月11日short rate从0.6降到0.58，可能也是个线索。不过yahoo finance上short rate这个参数更新不频繁，不知道5.11之后有没有新变化。 如果有人知道哪里可以查到这个数值，请告知一下。 

其次，通过iv（今天是114%左右），反向估算出可能的波动幅度。昨天的估算是[850 - 1040]，今天更新后的估算是[881 - 1016]，范围缩小了。 明天日中再更新一次。 

另外，这几天iv逐日降低这个事实让我有点担心，感觉有陷阱。所以考虑再三，今天收盘前close掉几个6月到期的880 call 和 900/950 call spread，锁定盈利。 新开几个周五到期的1000-1020-1030的call butterfly, 价格才3.3，准备以小博大，每组合约max loss 330, max gain 1700，虽然博中的概率极小极小。 另外再卖出了几个bull put spread，delta < 10，进一步降低butterfly成本。 如果万一判断严重错误发生暴跌，这样call butterfly归零，损失也不大。而short put 如果被击穿，就准备接受assign，低价收股。 

 

明天还有一天可以调整。 finger crossed :)

 

所有跟帖： 

• 谢谢你的分享 非常好 给你点赞 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 05/21/2024 postreply 14:19:18

• 正该如此 ！ -KnowAll- ♂ (0 bytes) () 05/21/2024 postreply 15:31:32

• 点赞一顿操作猛如虎 -天气晚来秋- ♂ (0 bytes) () 05/21/2024 postreply 18:49:00

• from option OI, $1000 is the target for Friday -littletiger1- ♂ (0 bytes) () 05/21/2024 postreply 19:15:29