请问你的time series 用的什么model来同时保存短中长期记忆的？只要类型就好了，不需要分享你的秘密。

所有跟帖： 

• 既然是TA就不会很长时间，最长也不会超过6-12month -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:36:02

• 终于有人提到预测工具的重要性。 -四季常新- ♀ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:39:57

• 你如果要BACKTEST， 必须用几十年的数据，特别是极端情况下会怎么.验证模型是否可以。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:49:02

• 如果能建模预测股票走向，那是诺贝尔级的成就。 -远处的故乡在梦里- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:57:02

• 我用的是自我改进的ARCH模型。不知道贴主用的是什么。 -远处的故乡在梦里- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:37:58

• 我自己开发用数字通讯，物理和统计学原理建模型。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:43:57

• 高。不过我们谈的不是一个问题。听说短期预测风向不太可能。如果你有突破，继续读。。。 -远处的故乡在梦里- ♂ (350 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:53:08

• 我学的数字通讯，但是炒股连你说的小学水平都没有达到。惭愧…… -麦粒- ♀ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 12:09:00

• 如懂数字通讯信号处理算法，可用数字通讯方法试试。在股市噪音里读取真正信号， 只是通讯里还有编码技术改进SNR，股市更难 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 12:19:42

• 跟你一样，所以对股市的短期噪音特别有感触。如何提高信噪比是通信的主要目标，也是股市的精髓之一。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 14:05:06