谢分享。 仓位逆势时你怎么盈利，我还是没看明白，能探讨一下吗?

来源: opst 于 2024-01-28 13:07:52 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1052 bytes)

你虽然有盈利的大部队，但市场与你仓位逆势时，你的亏损（浮亏)比盈利更严重啊。 要扭转的话还是需要你对牛熊做出准确的预测并调整，否者浮亏还是会加剧。但是如果你能做出准确预测，单向的效率似乎会更高。 

我隐隐约约觉得你的方法是有依据的，也相信你是能稳定盈利的。 昨天正好看一本期权的书，里面提到正gamma的组合（例如买入straddle)，天然就是顺势的。如果你做保持delta中性的调整，就会迫使自己在上升时卖出，下跌时买入，跟你做的操作很像。 把每个小波动的利润都吃到。 但straddle的盈利或亏损除了股价变化外，还有别的因素，特别是波动率和时间变化。而ES跟MES的对冲，除了价格外，没有别的因素，没有系统性的统计优势你可以利用。  

所以我还是不太明白你的长期稳定盈利，到底是双向起决定性作用，还是911起决定性作用？ 

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