改良版低成本赌ER option play

来源: opst 于 2024-01-25 09:58:33 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (94934 bytes)

昨天受SecondSpring mm帖子启发，可以用option低成本赌ER。 昨天想到一个call ratio的策略，但极端风险太大（无穷大）。所以在那基础上改良一版，也就是再买入一个far OTM的call，这样既保护了极端情况，又降低buying power reduce。

于是做个一个这样的 INTC 看多组合： buy 1 x C53 and C61, sell 2 x C55。

成本9分钱，最大可能损失$399， 最大可能收益$201，盈亏平衡点在57。当然大概率是不赔不赚或损失1块钱，就当练手期权策略了。 

看看今天收盘以后会怎样。 finger crossed 得意

 

 

所有跟帖： 

• INTC 不好玩，玩high volatility, 像tsla随便一个straddle 都赚钱 -va168- ♀ 给 va168 发送悄悄话 va168 的博客首页 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:04:49

• 嗯，就是好玩，看看低成本低风险怎么构建。straddle归零风险还是比较大的 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:13:49

• Secondspring是翻了1000倍的操作， 你这个OTM butterfly差远了。 -不知为不知是知也- ♂ 给 不知为不知是知也 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:17:57

• 如果在55 exp, 这个是2000倍的:)。成本是9分，不是9块。 当然最大盈利可遇不可求，概率基本为0 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:31:20

• 注意不错， 对IV crush有帮助， 但实际意义不大。OPTION价格是公平的。 不论组合都只算工具，不算策略。 -远处的故乡在梦里- ♂ 给 远处的故乡在梦里 发送悄悄话 远处的故乡在梦里 的博客首页 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 10:21:01

• 试试反向calendar呢 -lingdangdang- ♀ 给 lingdangdang 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 11:40:10

• 嗯，也许是好策略，是正gamma负vega的，不过我自己没把握做 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (99 bytes) () 01/25/2024 postreply 11:57:31

• 赢的几率低于15%。如果你看涨，为啥不做call spread risk reversal, 三月左右的。 -慢想者- ♂ 给 慢想者 发送悄悄话 (54 bytes) () 01/25/2024 postreply 12:27:12

• 肯定不止15%。这个无下行风险，因为头寸是credit的（收入2块），扣除手续费后才造成9分钱的成本 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (192981 bytes) () 01/25/2024 postreply 12:35:17

• 哈哈，赌错方向，4个call全部清零，幸好无下行风险 -opst- ♂ 给 opst 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/25/2024 postreply 13:08:59

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