我猜你是想做无风险套利？但如果你把利率因素算上，你可能会发现很不划算

来源: opst 于 2024-01-14 22:38:12 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (377 bytes)

我前一阵子花了点时间研究利用不同期权的时间价值差异合成等价头寸对冲，虽然无风险，但获利太小，算上利率因素就不划算了。在流通性很好的市场上，要想获大利还是要承担些风险。如果流通性不好，表面上机会更多，但会被bid/ask spread伤害，所以只有做市商适合做。 

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