用GARCH predict overbought/sold？

有不少这类的研究

https://www.kaggle.com/code/achrafbenssassi/advanced-trading-strategy-using-garch-model-and-bb

所有跟帖： 

• 是有很多。但我有幸碰到了很小的一个分支。那些模型太universal, 不能解释SYMBOL之间的差异。 -远处的故乡在梦里- ♂ (188 bytes) () 01/14/2024 postreply 19:31:18

• 不懂。volatility 是观察量。你想套volatility 不同的利？ -mobius- ♂ (0 bytes) () 01/14/2024 postreply 20:04:23

• IV在OPTION中至关重要。但没法预测IV。比如一个公司的新闻可以立即改变IV。但人们无法知道什么时候有什么消息继续读 -远处的故乡在梦里- ♂ (1671 bytes) () 01/15/2024 postreply 07:51:15