2023年全年250个交易日，和SPY的比较

（1）SPY包括分红，共+26.2%；账户共+17.3%

（2）平均线性相关性=1/6，靠天吃饭获得大约4.4%的收益，是运气

Alpha return平均每天+0.049%，全年近13%的收益是靠实力

(3) 账户每天收益的标准方差只有SPY的0.45倍，而总共收益减去无风险收益（全年大约5%），为12.4%。SPY减去5%是21.2%。算Sharpe Ratio， 12.3%/0.45=27.3%，账户Sharpe Ratio比SPY高30%

 

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• 顶数据。 -flyingcandle- ♂ (0 bytes) () 12/30/2023 postreply 07:12:57

• 总体来讲，2023年是非常艰辛的一年，Value/Growth有11个月是跌的，但保持轻仓对冲，最大回调控制在3.5% -BullishSolar- ♂ (0 bytes) () 12/30/2023 postreply 07:19:18