因为ditm spread差价比otm差价多。

来源: 求索2014 2023-11-17 17:25:05 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (75 bytes)
本文内容已被 [ 求索2014 ] 在 2023-11-17 17:25:38 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

所以如果到期还itm,赚的多,但到期otm损失也多。

所有跟帖: 

这个是credit spread。如果到期otm了,无价值到期了他收益最大。但这个otm概率基本为零(股价翻倍到130) -opst- 给 opst 发送悄悄话 (233 bytes) () 11/17/2023 postreply 17:55:12

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