天底下有趣的牛角尖多的是，真没必要一头扎在这种都别说“技术含量”了连“含量”都没有的牛角尖里。。
先回答问题：如果同样是 20 万美元的账户，41：30 的风险当然比 10：0 要大（这个都不叫“数学”，这个叫“小学算术”）。
人帖文里说的很明白："双向做法"要的就是让账户在两个方向上都有能赚钱的仓位(不论大盘涨跌), 而且会选择棋子作为载具，
也就是说“棋子双向”做法的开仓一定是两个方向都开。为什么要“两个方向都开仓”？这个可以从两个切入角来考虑（理解）：
（1）一是从“为什么当初会想到棋子做双向”的角度：人帖文里的举例已经说的很清楚：比如你在 4000 时看涨 4200+，于是你买入 10 个 ES。当大盘走到 4100 时，正常做期指的人这时候都会选择“部分锁利”（比如卖掉 5 个）。然后会在大盘下跌过程中择机买回部分仓位（甚至买回全部的 5 个仓位）。这个是“单向”的做法。“双向做法”的思路是在“部分锁利”卖掉5个仓位的同时，再做空一个（或几个）其它的“某种”棋子。而且这个其它的“某种”棋子最好能与 ES 有“绝对的同向性”，这样就确保了大盘下跌过程中这个仓位一定是帮你赚钱的。否则真的有可能出现“两边都亏”的尴尬局面。既然要的是“绝对同向性”，那么 ES2 或者 MES 当然就是几乎必然的选择。
（2）二是从这个我不知道该怎么形容的角度：比如目前大盘在 4150，根据图形的具体结构，你判断大盘既有可能先向上到 4200 也有可能先向下到 4100，但你不确定孰先孰后。这时候“单向”做法如果硬要做的话会怎么做呢？（我猜）大概会是这样：先试着做多（或者做空），不行就止损，行就让利润跑。而“双向”做法则是完全不同的思路：既然是“硬要做”那么 当然是“两边都开仓”（然后把自认为概率大的那一边多开一些等等之类）。既然是“两边都开仓”，而多的一边已经选择了 ES，那么空的那边选哪种棋子呢？当然是要选“最好能与 ES 具有绝对同向性”的品种。于是 ES2 或 MES 就（又）成为了“几乎必然的选择”。
这样说应该够清楚了吧？
说白了您就是被“多ES且空MES”这种看似极其不可理喻的组合给迷惑了，以至于一头扎进去出不来了。
如果我选择的是“多ES且空YM”，您估计就什么话也不说了。我没说错吧？
但您有没有想过(?)：“空 YM” 与“空 MES 相比” 是一个明显不太好的选择，因为 ES 下跌时 YM 有可能不跌反涨。。
