交易所集团 Cboe 将于今天(4 月 24 日)推出 1 天波动率指数或 VIX1D。
这标志着 VIX 多年来最大的一次调整,最新版本跟踪了对短期市场波动的预期。
VIX1D 将衡量标准普尔 500 指数在第二天交易中的预期波动率,这与 VIX 衡量下个月的波动率不同。
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Cboe 首席执行官 Rob Hocking 告诉英国《金融时报》,短期期权交易的激增给市场带来了某种感觉,即 30 天“只是没有捕捉到”,并希望短期指数能更好地匹配。
VIX 将继续衡量它“旨在衡量”的内容,但他补充说,人们正在寻找该指数以深入了解“它从未旨在捕捉”的走势。
考虑到短期焦点,预计 VIX1D 将使该指数比其 30 天对应物更加波动。
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然而霍金表示,目前没有提供与单日指数直接挂钩的合约的计划,并解释说它们会带来实际挑战。 如果需求出现,他说他们“将始终探索有效地为市场提供交易方式的方法”。
首席执行官补充说,推出的原因是短期选择“不仅仅是一个用例的侥幸”。 “有很多不同的人在使用它们,有不同的用例,”他说。 “我不认为所有这些都在一夜之间消失了。”