2023年3月, FED升息会再次加重中小银行的压力
第一共和银行资产负债表的分析
- 在资产中贷款为1580亿, 其中居民房屋贷款983亿, 用于出租房屋贷款325亿. 商业贷款177亿.
- 根据其贷款规模, 本人估计由于利率上涨而产生的资产账面损失为160亿.
- 估计First Republic Bank已经资不抵债
瑞士信贷终结的原因以及影响
- Archegos Capital Management Collapse
- Greensill Capital bankrupt
视频中的错误更正:
First Republic Bank 资产收益率为3%而不是3.7%
估计First Republic Bank由于利率上涨而产生的资产账面损失为160亿, 而不是100亿
Keybank的资产规模是1700亿而不是4000亿
瑞信在Archegos Capital Management （Bill Huwang）的损失为55亿, 时间是2021年3月.
Archegos Capital Management头寸集中在ViacomCBS, 在头寸清盘中造成了Discovery Inc.的下跌
Greensill Capital的损失计入瑞信管理的一个基金，基金总规模100亿 损失30亿
目前CDS市场净头寸为8万亿
目前利率互换市场名义总头寸为160万亿, 净头寸为12万亿
