这个可理解为(1+v)^N次方的台劳展开的二级近似,1/2N(N-1)v^2次方,但不应是损耗。
本帖于 2022-09-24 20:00:13 时间, 由普通用户 0124 编辑
回答: 多倍ETF损耗率与N(N-1)v^2大约成正比,N是倍数(例如-3和+3),v是基础1倍指数的波动率。我10年前写过一篇
由 BullishSolar
于 2022-09-24 19:28:31