不是。

来源: putwriter 于 2007-01-24 21:05:10 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (184 bytes)
回答: 更像buy-side的招儿 由 putwriter 于 2007-01-24 20:56:05

很多hedge fund作delta neutral trade: 例如goog现在500. 他们认为call便宜，就买个500德考。这个靠的delta是0。5。所以同时他们段50股。股价长了，就短更多的。跌了，就买回一些。如此这般反复做。

所有跟帖： 

• 胜率和回报有多大？ （看是不是值得学） -FaCai168- ♂ 给 FaCai168 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:09:14

• 不高。20-30%每年。 -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:10:18

• 那肯定是胜率很高了。 -FaCai168- ♂ 给 FaCai168 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:12:42

• 我没算过。但非常适合大资金操作。 -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:14:35

• 其实要高于20-30% -华尔神偷- ♂ 给 华尔神偷 发送悄悄话 华尔神偷 的博客首页 (17 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:14:46

• 我自己没做过。使一些基金的业绩。 -putwriter- ♂ 给 putwriter 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:16:43

• 20-30%对FUNDS很大了应该说 - 有空讨论FUTURE的 -华尔神偷- ♂ 给 华尔神偷 发送悄悄话 华尔神偷 的博客首页 (10 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:18:44

• 回复：胜率和回报有多大？ （看是不是值得学） -华尔神偷- ♂ 给 华尔神偷 发送悄悄话 华尔神偷 的博客首页 (525 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:12:21

• Thanks. -FaCai168- ♂ 给 FaCai168 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/24/2007 postreply 21:18:38

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