Oil market 相对stock market 要volatile 很多，backwardation 的情况相对股市要常见得

来源: 多吉 于 2022-01-22 07:41:45 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (356 bytes)

股市的VIX/VXN 尤其是美股，sudden spikes 相对较少，一般equity option traders 比较重视 backwardation，特别是在短时间内持续大跌，但是VIX/VXN波动却不是很大之后，认为这是底部信号之一， 属于market technical capitulation。据说这是过去20年在US equity market 里得到验证的结论。

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