Delta为0，供参考

来源: QQQ? 于 2020-05-15 09:52:35 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (804 bytes)

Long Gamma Trade 如何对冲掉 Vega？

Long Gamma Trade通过买入ATM Call/Put同时用Underling对冲掉Delta可以确保日内无论Underling如何变动均可获得正收益，但实践时发现Vega的risk还是很大，有没有对冲掉Vega的方法呢？

https://www.zhihu.com/question/40894217

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• 好东西 -多多E善- ♂ (0 bytes) () 05/15/2020 postreply 11:31:04