【旅行中超实时喊单 001】shorted 6 ES @3019.75，bought 2 NQ @8036.5，bought 3

【旅行中超实时喊单 001】shorted 6 ES @3019.75，bought 2 NQ @8036.5，bought 3 YM @26905

目前假设是一个20万美元的账户。一般持仓总数不会超过20个contracts。

如果是接近20个合约的话，一定是比较均衡的多空仓位比例（否则有可能很容易爆仓）。

上面都是上周五收盘时最后的价格。这个【喊单 001】就是表达一下目前持仓的多空比例是 5：6 轻微偏熊。

上个帖子贴完之后稍微有些想收回。但帖子点赞数涨太快。已经过40了。所以只好硬着头皮上了。

喊单帖子格式大概就会是像这贴这个样子，，标题里会有“旅行中超实时喊单”字样（便于查找）。

用词就是 shorted、covered、bought、sold 这些，若挂单的话会写“挂单 short、cover、buy、sell”等等。

price 前面都会加一个“@”，，如果是 stop order 的话在“@”之前会再加一个“stop”。

目前周末DJ +22。所以我 5：6 这个偏熊比例是有些吃亏的。但无所谓，因为本来也是希望它能先再涨一些的。

 

所有跟帖： 

• 1个NQ效果相当于1.5个ES,所以，你这个仓位目前属于轻微偏牛，恭喜发财 -山鸡丁胖子- ♂ (0 bytes) () 10/26/2019 postreply 22:55:01

• 也不能这么看，因为 1个 ES约等于 1.1 个 YM。另外跌起来的话 NQ 也会跌的很猛。。 -旅行中- ♂ (0 bytes) () 10/26/2019 postreply 23:02:33

• 还是不懂。这样怎么赚钱呢？ -江北快炒- ♀ (0 bytes) () 10/26/2019 postreply 23:05:15

• 说不清楚。先看看吧。 一定要说的话： -旅行中- ♂ (318 bytes) () 10/26/2019 postreply 23:06:34

• 比如出现大涨，ES做空要亏钱。ES亏了怎么处理才能达到最终赚钱的目的？ -江北快炒- ♀ (43 bytes) () 10/26/2019 postreply 23:45:34

• 估摸是看看总帐，亏损多还是盈利多，或者是兑现了亏损，让盈利猛跑？ -山鸡丁胖子- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 00:18:43

• "多仓和空仓最终都能赚钱"，这是猪市里双向能够高效赚钱的原理所在。 -旅行中- ♂ (472 bytes) () 10/27/2019 postreply 03:24:17

• 不明白。如果肯定盈利，岂不是每个人都要去做？ -richardman- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 04:36:10

• 当然不是任何人做双向都能赚。很多人连做双向为什么能赚钱都无法理解，怎么赚？ -旅行中- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:11:12

• 有道理 -richardman- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:30:32

• 这个对冲的的预期是NQ和YM比ES涨得快，ES跌起来比其它两个快才能保证赚钱。结果可能正好相反。 -五谷不分- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 04:13:09

• 不是。我选ES对冲NQ+YM纯粹只是因为其总体所具有的良好的负相关性。如果， -旅行中- ♂ (289 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:14:28

• 你可能没有说清楚你的策略的核心，为什么你觉得NQ和ES的未来走势会有差别? 因为你同样可以开两个账户，一个long NQ, 另一 -Lynn82- ♀ (66 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:46:43

• 但看上去你的对冲只是让你看不到realized loss而已吧。 赚钱的一方清掉，亏钱的一方留着，等它出水盈利。 -Lynn82- ♀ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 04:34:57

• 当然能看到loss。但未必是问题。比如交割周时发现ES亏8万，但NQ+YM赚10万。这样就毫无问题。 -旅行中- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:34:03

• 如果市场是区间运动的话，你这样可以赚钱；但如果是去年年底那样的情况，能否挺得住完全取决于你的操作了。 -Lynn82- ♀ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 04:36:12

• 才发现你这个不是问题。而且你说对了：确实要取决于操作。 -旅行中- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:22:06

• 而且如果没有option保护的情况下，long future合约看上去是很危险的事情。好在你已经在注意仓位的控制和对冲。 -Lynn82- ♀ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 04:41:41

• 负相关性就是要解决安全问题。你其它两个问题我现在不用解释什么。两周内看结果。 -旅行中- ♂ (0 bytes) () 10/27/2019 postreply 06:16:47